期货历史测试不理想怎么办?

期货历史测试不理想怎么办?

对于这个问题,其实缺少了细节,很多交易者都会测试品种,但是你需要知道的是细节,你是否测试了一个品种?或者是许多的品种?

如果测试一个品种近期的一小段行情的话,那么这个测试是不全面的,因为你无法从中发现规律,可能只是近期稍有浮动,很快就会回温,你想要测试品种,就需要一定的比对,和历史对比。

所以尽可能的去把市场上流动性的品种走一个这测试,而且这个时间周期越长越好,因为越长给出的信息就越多,能提供的参考也是非常重要的。

这样经过你的测咯多方面的总结,肯定是可以稳住的,测试如果不太理想的话,那么另寻他路也不失为一个明智之选。

以上就是我的看法。

希望我的回答可以帮助到你。

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不停的优化你将走上一条永无止境夜路。其实现在做量化也好,做主观交易也好,本质上都是交易!是交易就要面对人性的所有问题。

很多人认为,我执行力不行,交给程序化来做,认为如此就解决了交易的所有问题。不敢说百分之百,但肯定或多或少有逃避的成份。

程序化优化的再好,拟合的再完美,也不过是后视镜里的路,后视镜里都是坦途,前面面对的就一定是坦途吗?程序化历史回测很完美,到实盘中要交易的是右侧的K线,一切都是不确定的。当陷入节奏与系统不匹配的下风期,连续亏损如何应对?要亏多久不知道,要亏多少钱才能重新盈利不知道,有没有勇气继续执行系统,敢不敢不去人为干预系统执行和仓位,能不能坚持系统不去干预参数?这些都是哲学和理念问题,是交易的本质问题,是交易中如何面对人性的问题,无论程序化还是主观交易都无法回避的。

交易和其他事业的不同在于,交易要务实先务虚,要在务实中不断务虚,坚持深度思考,搞清楚正确理念和交易这项博弈的本质,否则不论怎样努力最后除了感动我们自己外一无所获。


很荣幸回答这个问题

期货历史测试不理想怎么办?

你是测试了一个品种,还是测试了所有的品种,你是测试了一段行情,还是测试了所有的行情。

如果你仅测试了一小段行情的话,那么很明显,可能是因为这段时间你的策略表现的不太好所导致的。

所以,我给你的测试建议是,你需要把市场上流动性比较可以的品种做一个组合测试,并且时间越长越好。

所以尽可能的去把市场上流动性的品种走一个这测试,而且这个时间周期越长越好,因为越长给出的信息就越多,能提供的参考也是非常重要的。

这样经过你的测咯多方面的总结,肯定是可以稳住的,测试如果不太理想的话,那么另寻他路也不失为一个明智之选。

虽然我说过,止损和回撤的幅度由自己的偏好设定,但是,这一切的前提都是,你的交易逻辑要有正向收益预期。如果本身逻辑没有什么威力,那么个性化的设置根本就没有意义。欢迎做期货的朋友关注我,上会经常分享期货学习知识!!

如果你赞同我的分享请评论,点赞,支持,谢谢大家!!


期货历史测试不理想怎么办?

这里面,你没有说明你自己的测试具体细节。

你是测试了一个品种,还是测试了所有的品种,你是测试了一段行情,还是测试了所有的行情。

如果你仅测试了一小段行情的话,那么很明显,可能是因为这段时间你的策略表现的不太好所导致的。

所以,我给你的测试建议是,你需要把市场上流动性比较可以的品种做一个组合测试,并且时间越长越好。

这样经过你的测试多方面的总结,肯定是可以稳住的,测试如果不太理想的话,那么另寻他路也不失为一个明智之选。如果你赞同我的分享请关注,评论,点赞,支持,谢谢大家!!!

其实想要做好期货也没有这么的难,找到有效的方法和工具可以帮助交易者。


目标年收益30%,没有过度优化,可测试的结果勉强保本。是无视测试结果继续执行还是另寻他路让测试结果更符合目标?

这里面,你没有说明你自己的测试具体细节。

你是测试了一个品种,还是测试了所有的品种,你是测试了一段行情,还是测试了所有的行情。

如果你仅测试了一小段行情的话,那么很明显,可能是因为这段时间你的策略表现的不太好所导致的。

所以,我给你的测试建议是,你需要把市场上流动性比较可以的品种做一个组合测试,并且时间越长越好。

这样是可以让你的策略经过多方面的多重检验的。如果在这种情况下,你的测试结果勉强持平的话,那么很明显,你需要另寻他路了,因为这个方法根本就没有正向收益预期。

虽然我说过,止损和回撤的幅度由自己的偏好设定,但是,这一切的前提都是,你的交易逻辑要有正向收益预期。如果本身逻辑没有什么威力,那么个性化的设置根本就没有意义。

所以,我觉得题主可以考虑换换交易思路。


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